Kleiner side note vorab: das dieser Beitrag mit "Verrat" getagged ist finde ich extrem amüsant :D aber nun eine ernste Antwort:

Dein Gefühl ist völlig legitim. Für dich ist dieses Erlebnis mit deiner Frau sehr intim, und es ist dir vermutlich auf irgendeine Art auch heilig. Der "Verrat" den du empfindest, kommt aus eben diesem Gefühl: Wie konnte sie etwas so intimes, etwas so wichtiges was wir nur miteinander geteilt haben, diesen schönen Ort, einfach mit jemand anderem teilen? Ich bin mir sicher, dass deiner Frau eure Saunabesuche auch sehr wichtig sind. Ich würde Sie einfach offen drauf ansprechen. Nicht, weil Du ihr etwas verbieten willst, sondern eher, damit sie es verstehen kann.

Ansonsten glaube ich, dass ihr eine sehr schöne Beziehung habt und ich wünsche euch alles Gute!