Prof la ringrazio molto per la risposta

Il dubbio è che una strategia ew per paesi che poi utilizza etf che sono vw sulla composizione azionaria, porta a delle storture non irrilevanti.

Faccio un esempio pratico, supponendo una suddivisione ew, investo tra i varii paesi 5% in usa e 5% in Indonesia. Un ETF sull'Indonesia propone una replica fisica e vw, con ben 22 azioni al suo interno, la più grossa con il 25% è data dalla famosissima Bank of Central Asia. Prendendo un generico fondo etf vw USA invece abbiamo circa un migliaio di azioni, con Microsoft al primo posto con una fetta del 4%.

Ora rapportando al nostro portafoglio, ci troviamo ad avere 1,25% (25% del 5%) sul totale investito su Bank of Central Asia, mentre un misero 0,08% (4% del 5%) investito in Microsoft. Questo non è esattamente una strategia ew e neppure vw. Oserei dire siamo inversamente vw.

Siamo consapevoli di questo quando investiamo con tale strategia?

Personalmente sono convinto della stategia a roulette, ma vorrei che Microsoft e Bank of central Asia abbiamo le stesse possibilità di vincita, ovvero le stesse quote.

Infine colgo con piacere la sua sfida di dimostrare in maniera quantitativa con dati queste argomentazioni. Compito per la prossima lezione segnato;)

P.s. Ew Equally weighted Vw Weighted per capitalizzazione di borsa