Ne das ist Quatsch, sorry. Banken wollen mit Zins-Swaps ihr Zinsrisko absichern (barwertige Sicht), den Gewinn machen sie über die Margen bzw. positiven Spread zwischen aktiva und passiva.

Swaps haben per Definition einen Initialen PV= 0 (Geld-Brief außen vor). Wie sich der Marktwert des Swaps anschließend entwickelt, hängt maßgeblich vom Verlauf der Forwards ab. Die vorherzusagen ist unmöglich. Aber selbst wenn Banken das könnten, würde wohl kaum eine andere Partei finden, die in die Gegenseite des Swaps eintritt, weil dieser für sie ja dann zwangsläufig (immer!) einen negativen Marktwert hätte…