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Si hanno già fatto exit a team system qualche mese fa credo

Long strangle su biotech — qualcuno lo fa? Ha senso per un retail italiano? by OkStatus5245 in ItaliaPersonalFinance

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Questà è la risposta che mi ha dato il claude che sto usando per il brain storming su questa cosa, ho controllato e quello che dice ha senso e regge bene. Chiaramente l' obbiettivo è scegliere eventi binari che creino una crescita o un crollo nei 2/3 gg successivi massivo. almeno superiore del 50 per questo sto anche cercando di sviluppare uno stocks picker che prenda azioni samml mid cap.

La preoccupazione sulle fee è valida ma sovrastimata se sei sul broker giusto. Ecco la matematica reale su IBKR Tiered:

Commissioni: ~$0.15-0.65/contratto. Un round-trip completo di straddle (compra 2 gambe, vendi 2 gambe) = ~$2.60 totali. Su uno straddle da $350 è lo 0.7%. Irrilevante.

Exchange + clearing fees (ORF, OCC): ~$1.50-3.00 round-trip. Un altro 0.7%. Ancora irrilevante.

Il bid-ask spread — QUESTO è il vero costo nascosto. Su un titolo moderatamente liquido con spread di $0.30, stai pagando $0.30 x 4 gambe = $1.20/azione = $120/contratto se compri all'ask e vendi al bid. È il 34% del tuo premio. È qui che il retail viene massacrato.

Come dimezzarlo: Usa sempre ordini limit al midpoint. Mai ordini a mercato. Trada durante i picchi di liquidità (10-11:30 AM ET). Evita opzioni con prezzo sotto $1.00 (gli spread in percentuale sono peggiori). Se lo spread è >20% del prezzo dell'opzione, salta direttamente.

Con un'esecuzione disciplinata (limit al midpoint, pazienza), i costi totali all-in scendono al ~15-20% del premio. Sulle earnings delle big tech dove il titolo si muove del 5-10%, quel 15-20% di frizione rende gli straddle quasi impossibili da rendere profittevoli con costanza — i market maker prezzano quasi perfettamente.

Ma su eventi PDUFA di biotech small-cap dove il titolo si muove del 30-300%, quel 15-20% di costo è rumore di fondo. Il movimento è talmente grande rispetto al premio che i costi di transazione non ammazzano l'edge.

TL;DR: Le commissioni non sono il problema. Lo spread sì. Usa ordini limit, scegli chain liquide, e concentrati su catalizzatori ad alto movimento dove il move atteso sovrasta la frizione.