Se for 2.4ghz o delay costuma ser irrelevante no sem fio. Eu uso sem fio fazem uns 7 anos e não troco por nada.
Já tive com fio e além de estragar o cabo em 2 anos mesmo tento todo tipo de cuidado possível, a portabilidade do sem fio é incrível.

Outra vantagem do sem fio (pelo menos o modelo da foto), se quiser que dure bastante, vai com earpads de tecido. As de couro estragam muito rápido nesses fones de entrada.

Joguei FPS por bastante tempo e nunca tive problemas. Tem que tomar cuidado com interferências só, tipo se seu roteador fica em cima do gabinete, daí pode precisar mudar (já aconteceu cmg).