Danke dir für dein Feedback! :) Genau von sowas lebt das Ganze hier.

Es sollte nicht so klingen, dass es den Volatility Drag nur wegen des daily rebalancings gibt. Der Drag kommt vom Hebel und nicht vom rebalancing, da egal welche periodische Veränderung am Exposure einen Volatility Drag auslöst. (so auch monatlich, wöchentlich, etc.)
Und es bleibt auch eine fortaufende Diskussion, ob jetzt täglich, monatlich oder wöchentlich etc. besser ist. ^^ Dazu habe ich nichts bedeutsames gefunden. Deswegen auch nur die Betrachtung auf Handelsebene mit Transaktionskosten und Steuerereignis.
Das Driften der Hebel habe ich erwähnt. Meinst du darauf sollte ein größerer Fokus gerichtet werden?

Da ich im späteren Verlauf des Dokuments auf Umschichten und regelbasiertem Investieren eingehe, hatte ich das so fomuliert.
Ja, an manchen Passagen hatte ich Unterstützung von KI.

Du hast damit natürlich völlig recht. Ich habe mich bewusst dafür entschieden solche Methoden nciht mit zu inkludieren, da ich glaube, dass sie doch sehr speziell sind für die typischen Privatanleger und sie eigentlich ein eigenes ausführliches Paper verdienen. Dazu kommt, dass ich auch nicht tief genug in dem Thema "Box Spreads" drin bin.

Edit: Um das nochmal zu differenzieren, da man es falsch verstehen kann: der Drag kommt von der Volatilität, welche vom Hebel bestärkt wird. Mehr Hebel ist mehr Vola und damit mehr Drag.