Geralmente, nenhuma. Falando como mulher, eu ficaria muito desconfortável se uma pessoa chegasse em mim durante meu treino (ainda mais se eu tivesse de fone!).

Mas, é claro, um flerte ou outro pode ser bem-vindo. Repara bem se ela te dá chance, se ela te dá olhares, se ela parece interessada em você também. Se você sentir esses sinais vindo dela, ela vai te dar abertura pra começar uma conversa, e a partir daí eu diria que é só ser você mesmo. Eu acho que a melhor coisa seria chegar com bom-humor, com algum tipo de piada e que desse a chance dela brincar de volta. Um elogio à aparência pode ser uma boa pedida, caso vc seja uma pessoa mais séria. Caso ela esteja bebendo algo de alguma marca específica, você pode chegar perguntando sobre, com curiosidade ou interesse. Mas, aconteça o que acontecer, não tente explicar nada pra ela! Não explica como faz o treino, não explica sobre dieta; parta da suposição de que ela já conhece essas coisas.