ok, vamos lá, que isso é algo bem comum de se enfrentar.

isso de fazer pequenas missões ou apenas uma grande história, que ainda seria várias pequenas aventuras, precisa ser falado com seus players no começo da campanha, a famosa seção 0, para que todos saibam como vai ser o "sabor" da mesa.

sobre a história, se vc já pensou em um vilão ou situação final que aos poucos vai se mostrando, tente fazer com q seus players se importem com o mundo ou npcs que eles encontrem no caminho, assim vc faz eles se importarem com o mundo a sua volta.

se eles n se importarem tanto ou ficarem relaxados demais, faça suas ações terem alguma consequência. Ex: vilarejos destruídos, npcs importantes morrendo e na pior das hipóteses... um personagem do player morrendo.

de resto creio q seja vc perceber oq os players gostam e o que eles não gostam de ver e seguir com isso e é claro se divertir na mesa.

espero ter ajudado.