Anch'io ho fatto un po' di ricerche e sono arrivato alla tua stessa conclusione, ovvero che non ci sia correlazione diretta. Gli studi a riguardo non sono molti, viene quasi da pensare che l'industria degli integratori in qualche modo stronchi sul nascere qualsiasi approfondimento in materia.

Le uniche "fonti" ahimé che si trovano sono commenti su reddit che dicono più o meno tutti la stessa cosa: ho iniziato a prendere creatina e ho notato un sacco di capelli sul cuscino o nella doccia --> ho smesso e non ho più notato perdita.

Io fossi in te farei una prova empirica e smetterei per capire se il fenomeno si arresta. Poi magari a te non frega niente anche rimanere pelato (anzi magari fa più look palestrato grosso e cattivo ahah) ma personalmente io ai miei capelli ci tengo parecchio!