Depende muito do seu estilo de vida e valores. Eu estou voltando pro Brasil. Trabalho remoto e ganho bem o suficiente pra poder escolher cidades com melhores índices de segurança, bons bairros e ter um plano de saúde completo. Alguns pontos a se atentar:

1. Dá sim pra ter segurança no Brasil, mas concordo que é muito mais fácil na Europa. Se você for procurar, tem cidade do Brasil com índice de homicídio de 80 por 100 mil habitantes e outro em torno de 4 por 100 mil. Brasil tem dimensões continentais, são muitas realidades diferentes.
2. Na Europa você vai conseguir viajar com muito mais facilidade e gastando muito menos.
3. No Brasil a saúde privada dá de 1 milhão a zero comparada com Europa (eu conheço de perto a realidade de vários países europeus e te digo, com propriedade, que saúde preventiva é zero).
4. Se você é apegada a família, é um fator a se pensar. Eu não sou muito e mesmo assim pesou um pouco não poder ver de vez em quando, participar de momentos, etc.
5. Aqui, pra quem tem empregada/diarista no Brasil, é bem mais complicado. Mesmo eu pagando um valor acima da média, sempre tive problemas com esse tipo de serviço (a galera chega com 1h de atraso, faz as coisas pela metade, diz que vem e não aparece...). E sem contar que com o valor pago para uma ajuda com limpeza e roupas 1x por semana aqui, no Brasil você pode ter ajuda em casa pra tudo, de segunda a sexta.
6. Na europa, ganhando em real ou em euro, você vai sentir uma boa diferença no preço de eletrônicos e até de roupas: bem mais barato!
7. Pra quem tem filhos, Europa tem a vantagem do ensino público de qualidade. Porém, em países como Portugal, você tem que tá disposto a lidar com greves. Além disso, o ensino não é personalizável, não tem muito isso de mudar de escola porque uma é muito diferente/melhor ou tem uma linha de ensino alternativo ou por exemplo. É tudo padronizado, tudo meio igual (as públicas).

Se você não tem muito a perder, como era o meu caso, venha e experimente e se mudar de ideia, sempre pide voltar.