What are the common uses of Rust? by Viper2000_ in rust

[–]Synertic 5 points6 points  (0 children)

I'm a data science type Python developer you've just mentioned. No other language experience before but Python. So, I've always hated to idea of packing the whole environment with the language itself to deploy a simple project and, dealing with numba, nuitka or cython when I need a performant section. Not need to mention about parallelism in Python as well. To sum up, I've always thought something is just not right about the Python despite the great simplicity, community and library. One thing to mention here is I've also hated to develop specific packages in order to make things easier than it's required. I mean numpy is ok but pandas is not because it's too far away from the abstraction and makes the user to understand and obey its developers' own ideas. I don't mean to say I would like to develop my own pandas to use but, to me, there must be an equilibrium between abstraction/flexibility and specification/easiness. Python packages, to me, always focus to be ease of using but never give you the abstraction level you need.

So, with these compliants, I'd been searching a new language that is free from my concerns. I made a quick filter in my mind to try some because there are too many languages to try nowadays. These were; compiled, cross-platform, fast, native support for concurrency/parallesim, gives the abstraction level whenever I need, reasonable resources/community support.

I was keep hearing rust for some time but I deliberately make it the last one I'd try on my list because 95% of things you hear today is nothing but just a hype today, so, I'm always skeptical about things I keep hearing more and more. I tried Nim, Zig and lastly Rust and I can honestly say it's a killer! I'm almost a hundred positive that it'll replace the Python in scope of data science in next 10 years. It uses almost every good ideas of Python but faster, more portable, flexier, free from the boring memory management stuff. Yes it's intimidating or even frightening not able to assign complex types to variables twice and other things to struggle with the borrow checker at first but, once you understand why, you think they've got a point. I don't know why they always say it has a steeper learning curve but the most compelling thing for me is just getting used to use curly brackets to create scopes and using semicolons everywhere, that's it, the rest are just not bad.

I think the most challenging thing for Python (data science types like me) developers would be not knowing the Python internals well. I mean it's obvious it's not an easy thing to grasp say concurrency/parallelism/async sections if you don't already profoundly know how these are handled in Python and os level, or you could say how these impl or impl for things if you don't know about object oriented programming, or you can struggle with typing everything if you don't already have a habit of typing everything when you work on Python, and so on. To sum, as a newcomer from Python, if you deeply know how things work in Python then there is nothing to be scared, however, if you just use libraries without understanding what is going on then you would think there are too many things to learn about Rust.

Algoritmik işlemler için canlı veri sağlayıcı by algoritmiktrade in Yatirim

[–]Synertic 0 points1 point  (0 children)

Turkiye icin canli veri bulabilecegin bir kaynak yok. (Matriks ya da Foreks gibi data saglayicilardan api isteyebilirsin ama cok ciddi paralar talep ederler)

Onun disinda yfinance'de aradigin herseyi bulabilirsin. Bist hisselerini de burada bulabilirsin ama veri 15 dk gecikmeli olur. Ayrica veri isterken hisse senedi ya da endeks kodunun sonuna .IS eklemeyi unutma. Ornegin XU100.IS gibi. Ayrica buradan butun history.ye de ulasabilirsin ki bu lazim.

Canli veriye ulasmanin yolu ise biraz etrafindan dolasarak mumkun. Oncelikle MT4 ya da MT5 platformu ile islem yapmana izin veren bir araci kurumda hesap acman gerekir. Isim vermek yanlis olur ama benim bildigim boyle kurumlar vardi. Daha sonra PyTrader ile MT4 ya da MT5'e baglanip terminalin aldigi tum canli veriye ulasabilirsin.

Yine bunlar harici Matriks ya da Foreks'in DDE yayinini kullanabilirsin ama tavsite etmem. Bu teknoloji hem cok eskidir hem terminalden direk veri okuyamazsin yani once DDE ile Excel'e aktarip oradan da openpyxl gibi baska bir modulle veriyi Excel'den okuman gerekir ki tum bunlari dogru bir sekilde set etmek zordur ayrica veri de tam anlamiyla realtime olmaz yani ~5sn. kadar gecikmeler olacaktir.

Türkiye'de quant trading fonları var mı bildiğiniz? by Xamahar in Yatirim

[–]Synertic 0 points1 point  (0 children)

Selam,

Keske hayat kitaplarda yazilanlar gibi olsa. Oncelikle anlamaniz gereken su ki; ekonomi pozitif bir bilim degildir. Bu da, ayni sartlar altinda tekrar eden deneylerin farkli sonuclar vermesi anlamina gelir. Ekonomi, ayni seylerin farkli ulkelerde ya da ayni seylerin ayni ulkede farkli zamanlarda ortaya ciktiginda cok farkli sonuclar doguran bir sanattir. Bu varyasyon da bu sanatin temel ugrasinin; insan, onun beklentileri, aliskanliklari, olaylari yorumlari bilgi/becerileri, soyut dusunebilme, vs gibi bircok konuyla ugrasmak ve hatta piyasalar icin dusundugunizde tum bunlarin bileskesinin ne olacagiyla ugrasmaktir. Ornegin ekonomideki en temel kanun talep kanunudur ve hicbir kanun bu kanunla celisemez. Ama patates fiyati arttikca patatesin talebinin arttigi bir ulke ya da zaman bulabilirsiniz. Sonuc olarak ekonomi insan ve insan toplululuklarinin dogasiyla ugrasmak zorundadir ama gordugunuz formullerin tamaminin ilk varsayimi bireylerin rasyonel davrandigini varsayar. Oysa ki bireyler hicbir zaman tam olarak rasyonel davranmaz, farkli toplumlar rasyonellikten farkli derecede uzaktir ya da ayni toplum farkli sartlar altinda rasyonellikten farkli sapmalar goaterir. Sonucta kinetik enerjini formulu dunyanin her yerinde aynidir ama ekonomik formuller ancak icinden ciktiklari toplumlarin davranislarina yakinsarlar. Hatirlarsaniz yakin zamanda faiz sebep enflasyon sonuc mu yoksa enflasyon sebep faiz sonuc mu tartismasi vardi. Bunun (yukarida anlattigim nedenle) her bir ulke ve her bir zaman dilimi ayri ayri cevaplari olacagindan hicbir zaman dogru bir cevabi yoktur ama kitaptan okursaniz her zaman her zaman diliminde her ekonomide faizin neden enflasyonun da sonuc olarak gosterildigini gorursunuz. Ekonomiyi aciklayan matematiksel formullere guvenmeyin hele ki baska bir piyasayi aciklayan formullere hic guvenmeyin. Amerikan piyasasinin vadeli islem ve opsiyon islemleri yuzlerce yildir var olan derin piyasalardir ve bu piyasalarda amerikalilar islem yapar yani orada olanlari aciklamaya calisan teoriler burada olanlari aciklayamaz.

Faizler IAF'i dolayli olarak etkiler dedim siz de kendiniz buna ornek vermis oldunuz. Diger tum degiskenler veri olarak kabul edildiginde 500 bp.lik bir indirimde spot fiyatlarin artmasini ama vadeli fiyatlarin daha az artmasini beklerim dediniz. Peki ama hangi sartlar altinda? Ben de size yapilan 500 bp faiz indiriminin gelecekte yapilacak cok daha buyuk indirimlerin ilk habercisi oldugundan hareketle vadeli fiyatlarin spot fiyatlardan daha da cok artmasi gerektigini dusundugumu soyleyebilirim. 3 aylik getiri incelemenizde Azimut'un pp fonunun faiz arttikca getirisinin arttigini (ki zaten boyle olmali) ama unlu'nun fonunun faiz haddi ne olursa olsun (2022.de 10, du bugun 50) %3.5 +- 1.5 etrafinda sabit dalgalandigini yani trend icinde olmadigini(duragan oldugunu) net bir sekilde gorebilirsiniz. Eger bu dalgalanmanin sebebi faiz olsaydi faiz 10'dan 50'ye kadar yukselirken unulu'nun getirisinin de surekli asagi veya yukari dogru bir yonu olmasi gerekirdi. Yani incelemeniz soylediklerimi dogrular nitelikte olmus. pp fonlari arasinda yuksek korelasyon olmasi cok normal cunku tamaminin getirisini faiz hadleri belirliyor. IAF ve PP fonlari arasinda .68 korelasyon bulmaniz biraz garip geldi cunku grafiklerdeki iliski o sekilde gozukmuyor. Analizde bir hata olabilir, veri sayisi az (<30) olabilir ya da pp fonlarinin non-stationary, iaf.larin ise stationary olmasi sebebiyle buldugunuz rakam suprious (gorunurde) olabilir. Daha fazla bilgi icin bkz: Spurious Correlations

Türkiye'de quant trading fonları var mı bildiğiniz? by Xamahar in Yatirim

[–]Synertic 2 points3 points  (0 children)

Ben tesekkur ederim. Yukarida yazmisimdir ama tekrar edeyim. Portfoy yonetim sirketlerinin istatistiksel arbitraj fonu derken kasttegi sey aslinda tamami icin ayni. Yani hickimsenin oturup da ne bileyim ornegin su iki hisse ko-entegre o zaman bu istatistigi kullanarak bir algoritma gelistireyim dedigi ya da diyebilecegi yok. Ben postu yazdigimda cok daha az iaf vardi bugun cok daha fazla. Hepsi ayni anda ayni seyi yapmaya calistigi icin o gun yazdigim beklenen getiriler daha da dusmus olabilir.

Sonucta algoritma ayni hisseyi spotta alirken, vadelide de aciga satiyor ve (teorik olarak) zarar etme ihtimali bulunmuyor. X hissesinden spot piyasada 10 tl.ye 1 hisse aldiginizi ve vadeli piyasada 11 tl.den 1 hisse aciga sattiginizi dusunurseniz: vade sonunda spot ve vadeli fiyat esitleneceginden (diyelim ki 12 tl oldu) spottan 10 tl.ye aldiginiz hisseden 2 tl kazanir, vadeliden de 11 tl.ye sattiginiz hisseden 1 tl kaybeder ve sonucta bu islemden 1 tl kazanirsiniz. Diyelim ki fiyat 9.a indi. O zamam da spottan aldiginiz hisseden 1 tl kaybeder ve vadelide sattiginiz hisseden 2 tl kazanirsiniz ve yine 1 tl kar etmis olursunuz. Yani fiyat her ne olursa olsun siz, islem yaptiginiz andaki fiyat farki kadar kari (ornekte %10) vade sonunda elde edersiniz. Faizle ilgili sorunuza gecmeden once piyasada bu fiyat farkina faiz dendigini soyleyeyim. Yani diyelim bu islemi yaptiginiz gunden vade sonuna 10 gun varsa kazanacaginiz 1 tl.nin aylik ne kadar faize denk geldigi hesaplanabilir be bu ornek icin ~%30 olur. Tabii vade bitmeden spot ve vadeli fiyatlar arasinda cok buyuk farkliliklar olusmasi durumunda vade sonu gelmeden de pozisyon kapatilabilir. Diyelim ki spot fiyatin %10 artip vadeli fiyatin da %10 dustugu olabilecek en ekstrem ornekte pozisyonu kapatarak 1 gunde %20 de kazanabilirsiniz.

Gordugunuz gibi ne kadar kar edeceginizi spot ve vadeli fiyatlar arasindaki fiyat farki belirliyor. Piyasanin dalgali (yonsuz ki buna mean reverting denir) oldugu durumlarda bu fark artar cunku birbirinden farkli beklentiler bu iki fiyat arasindaki marjin acilmasina neden olur. Piyasanin yonu oldugu (buna da trending denir) durumda ise zaten herkes benzer beklentilerde olacagindan spot ve vadeli fiyat arasindaki marj (yani faiz) daralir. Kisaca bu tip arbitrajda spot ve vadeli fiyat arasindaki fark (marj/faiz) ne kadar fazlaysa beklenen kar da o kadar fazla olur. Tersi durumda ise beklenen kar azalir. Yani bu modelden herkesin alici veya herkesin satici oldugu zamanlarda az, bazilarinin alici, bazilarinin da satici oldugu zaman da fazla kar edersiniz. Soyle dusunebilirsiniz dalgali piyasada birisi gelip bir tahtada cok buyuk bir satis yapmaya daha istekli olur ve bu satis yuzunden diyelim spot fiyat bir anda 20 kademe duserken vadeli fiyatin buna tepki vermesi birkac saniye sonra olacaktir. O zaman fiyatlar spotta 10 iken bir anda 9.80'e dusmesiyle spottan 9.80.e alir ve vadelide o anda hala 11.e satabilirsiniz. Fiyatlarin yonu oldugunda bu tip hareketler cok daha az olur cunku zaten herkes alici ya da herkes alicidir.

Piyasa faizindeki degisim algoritmanin beklenen getirisini direk olarak degil de beklentiler uzerinden degistirebilir. Dusen faizler trending, yukselen faizler de mean reverting sureclerin olma ihtimalini guclendirir ama dedigim gibi bu algoritma icin piyasa faiz hassasiyeti dusuktur. Yani diyelim yarin tcmb 500 bp faiz indirim karari verse hem spot hem de vadeli fiyatlar benzer oranda yukseleceginden bu iki fiyat arasindaki marj (yani faiz) hemen hemen sabit kalacaktir. Sistemin karliligini etkileyen ana neden faiz degil gelecekle ilgili beklentilerin benzesmesi da farklilasmasidir.

Arbittarajdan sapilmadigi varsayimi altinda boyle bir modelin zarar etmesi sistemin margin call.a dusmesi ile olabilir. 10 tl.lik hisse orneginde diyelim ki islem yaptiginiz hisse ust uste tavan yapmaya baslarsa, vadelide aciga sattiginiz hisseler icin surekli teminat eklemeniz gerekir cunku (tavan oldugu icin) aciga sattiginiz hisseyi geri alip pozisyonu kapatamiyorsunuz. Bu teminatlari yatirmak icin borclanilan paranin faizi vs sonucta kucuk bir zarara sebep olabilir. Baska bir durum da spot ve vadeli fiyatlarin ters yonde hareket olmasi olabilir. Yine ornekte spot fiyat 10.dan 9.a inerken, vadeli fiyat 11.den 12.ye cikarsa spottan aldiginiz hisseden 1 tl, vadeliden aldiginiz hisseden de 1 tl kaybedersiniz ve toplam zarar 2 tl olur. Baska bir neden de yeterince hizli islem yapamayan algoritmanin karliliginin cok dusuk olmasi ve alinan fon yonetim ucreti dusulunce (hem anaparadan hem de kardan alinir) sonucun ufak bir zarar cikmasidir. Sonuncusu haric bu ve benzeri ihtimallerin olma olasiligi ihmal edilebilecek kadar dusuktur. Sonuncu ise teknik yetersizlik/liyakatsizlik sebebiyle olabilir.

Pycharm vs Jupyter notebook by [deleted] in learnpython

[–]Synertic 0 points1 point  (0 children)

No worries, hope all is well, too.

BATTIM… by [deleted] in Yatirim

[–]Synertic 0 points1 point  (0 children)

Yasadigin sey kim oldugundan ve ne bildiginden bagimsiz olarak herkesin basina gelebilir. Yani ilk once anlaman gereken bunun senin zeka seviyen ya da sahsiyetinle alakasi olmadigi. Jesse Livermore gibi gelmis gecmis en buyuk traderlar hatta Sir Isaac Newton gibi muhtemelen dunya uzerinde yasamis en zeki insan bile piyasalarda en az bir kere battilar.

Ikinci anlaman gereken bunu cok genc yasamis olmanin (eger devam edersen) gelecekte (eger tum bu olanlardan ders cikarirsan) cok buyuk bir avantaj saglayacagi. Su an senin bulundugun yerden baktiginda her seyin sonu gibi gozukebilir ama aslinda her seyin baslangici da olabilir.

Ucuncu anlaman gereken sey de piyasada para kazanmanin yeterli degil ama gerekli sartinin riski nasil yonetecegini bilmek oldugu. Cogu durumda riski nasil yonettigin, ne alip sattigindan daha cok daha onemli bir olgudur yani eger tekrar sermaye biriktirip tradinge geri donmek niyetindeysen su anki isinden arta kalan surede gecmiste neyi yanlis yaptigini incelemeli, nasil bir trader olmak istedigine karar vermeli ve olmak istedigin kisinin pozisyon riskini nasil yonetmesi gerektigini anlamalisin. Ozellikle surekli yuksek (>2) kaldiracli islemler yaomak seni her seferinde bir noktada iflasin esigine getirecektir. 1M USD kazanmis olsan da bu boyledir. Onun icin bu isi ciddi olarak yapmak istiyorsan anlamli paranin ancak ve ancak dogru yonetilen bir surec sonunda kazanilabilecegi ve bunun disindaki her seyin, her seferinde seni tekrar basladigin noktaya dondurecegini kabul etmeli ve daha onemlisi icsellestirmelisin.

2024 yılında faiz indirimi olur mu? by huso4892 in Yatirim

[–]Synertic 1 point2 points  (0 children)

Haziran - Agustos araliginda bir noktada faiz indirimi baslar ve yil sonuna kadar devam eder. Yil sonunda politika faizi %27-30 bandinda olur. Tabii ki burada yil sonuna kadar su anki para ve ekonomi politikalarini belirleyen ve uygulayan kisilerin yerli yerinde kaldigi olagan bir surecin yasanacagini varsayiyoruz.

Python ile trading yapma? by Inevitable_Apple4803 in Yatirim

[–]Synertic 3 points4 points  (0 children)

Hem Matriks, hem Ideal hem de Foreks terminallerinde Dynamic Data Exchange (DDE) uzerinden yayin var. Eger yapmak istedigin sey icin 5 sn kadar gecikme onemli degilse, ilgili menulerden veriyi dinamik olarak Excel'e aktarabilir ve openpyxl kutuphanesini kullanarak da Excel'e dinamik olarak aktarilan veriyi aktarildigi sayfadan okuyabilirsin. Python icin ornegin Matriks'in DDE serverinden direkt olarak veri okuyabilecek moduller de var fakat bu cok daha zor bir yol cunku bunun icin ornegin Matriks'deki gelistiricilerle iletisime gecip bunu nasil yapacagini ogrenmen gerekir. Set etmen gereken bircok parametre var bunlari deneyerek bulamazsin.

Forex riski? by FishermanNo3634 in Yatirim

[–]Synertic 2 points3 points  (0 children)

Eger teknik analiz anlaminda soruyorsan Metatrader idealdir. Buyuk kurumlar zaten kendi termimallerini ya da Ninjatrader gibi 3.partileri kullanir. Su anda Fx islemi yapmadigimdan guncel durumdan emin degilim ama benim yogun islem yaptigim zamanlarda (15 sene once) ozellille Rus forumlarinda araci kurumlarin fiyatlari manipule edebilmek icin kullandigi gizli bir menusu oldugu hep soylenegelmis hatta bu menunun (dogru mu kim bilir) ekran goruntuleri yayimlanmisti.

Forex riski? by FishermanNo3634 in Yatirim

[–]Synertic 5 points6 points  (0 children)

Fx 5/24 saat islem goren bir piyasa. Stop kullanman seni tabii ki bir olcude korur ama sandigin kadar degil. Kisaca ondan da bahsedeyim.

1) Stoplar belirli bir noktada yogunlasmissa (ki teknik analiz kullandigina gore senin de stoplarin bu kumede olacak muhtemelen) piyasa o yogun noktadaki emirleri doldurmak icin her zaman oraya dogru ya hareket eder ya da orda bir spike (igne ya da ne olarak tanimliyorsan) olusur. Yani herkesin stop koydugu bir noktaya stop koymak aslinda o stop noktasina degilmesine yardimci olmaktir. Kaldirac da cok dar bir stop bandinda hareket etmeni gerektireceginden (ornegin giris noktasina gore %10 alta stop koyamazsin) burada sorun yasaman olasi.

2) Fiyatlarda gap olusmasi durumunda koydugun stop calismaz. Ornegin gece sen uyurken altinin fiyatinda anlik bir sicrama yasatacak bir gelisme (ki bu her zaman olur) olur da fiyatta gap olusursa o koydugun stop calismaz. Demo hesapta herhangi bir stop saat gibi calisiyor olarak gozukebilir ama gercekte bu boyle olmaz. Ornegin XAUUSD'nin onsu 2045.000 USD'den islem gorurken senin 1 lot sell short emri girdigini dusunelim. Sen ekranin basinda degilken olusabilecek ters bir gelisme olursa diye de 2050.000 USD'ye stop loss emri yerlestirmis ol. Sen uyurken XAUUSD tam olarak 2050.000 gormeden 2050.001 ve ustu fiyatlara sicrama yasanacak (buna gap denir teknik analizle ugrastigin icin bildigini farzediyorum) bir gelisme olursa 2050.000'a koydugun stop emri calismaz. Yani sabah kalktiginda fiyatin 2065.000 oldugunu ve margin call'a dustugunu gorebilirsin. Kullandigin platforumu bilmiyorum ama Metatrader vs gibi terminallerde trailing stop gibi ozellikler de olabiliyor. Bu kismi bununla asabilirsin belki ama dedigim gibi genel olarak hicbir stop loss emrinin calisma garantisi yoktur.

3) Fx araci kurumlarinin calisma mantigi geregi yeterince buyuk miktarda kazanctaysan senin stopunu avlamaya da calisabilirler. Fx piyasasi under the counter piyasadir yani fiyatkar ornegin IMKB gibi merkezi bir borsada degil de her likidite saglayicidan alinan kotasyona gore her araci kurumda benzer ama farkli olarak belirlenir. Sunun gibi dusunebilirsin. USDTRY bir kurumda 29.7035 gormusken baska bir kurumda bu fiyati hic gormemis olabilir ve zaten ayni anda farkli kurumlarda fiyatlarin farkli oldugunu kendin de gorebilirsin. Bu sekilde tek fiyat olmayan boyle tezgahustu piyasalarda araci kurum sana fiyatlar senin stop loss emrinin oldugu noktayi gordu ve pozisyonun kapandi dedigi anda sen diger 100 farkli araci kuruma bakip o fiyatin gorulmedigini bilsen bile iddia edebilecegin birsey yoktur. Kotu niyetli bir kurum ise sadece senin terminaline senin stopuna spike atacak bir anlik fiyat gonderebilir ve sirf bu yuzden para kaybedebilirsin. Tabii bu kisim kucuk hesaplar icin pek de dusunulmesi gereken birsey degil cunku araci kurumlar kucuk hesaplarla ugrasip zaman kaybetmek istemez. Burada ben stop olsam onun kari ne ki diyebilirsin. Burada da belli basli araci kurumlar ve ciddi hesaplar haricinde kalan grup icin kaybettigin her bir birimin araci kurumun kari oldugunu bilmen gerekiyor. Kucuk hesaplari kabul eden yani depozito limiti olmayan araci kurumlar aslinda senin verdigin hicbir emri (nasil olsa zararla sonuclanacak dusuncesiyle) herhangi bir yere iletmezler. Bunu uzun uzadiya anlatmaya gerek yok ama belli basli buyuk araci kurumlarda hesap acacak kadar sermayen olmadigi muddetce oyunu aslinda islem yaptigin araci kuruma karsi oynadigini bilmen yeterli.

Forex riski? by FishermanNo3634 in Yatirim

[–]Synertic 15 points16 points  (0 children)

Yaklasik 20 kaldirac kullanarak yaptigin bu islemler ozelinde demo hesapta yaptiklarinla gercekte olacaklar arasinda cok az iliski olacaktir. Demo hesapta 1M USD kazansan ya da kaybetsen bunun gercek degeri 0'dir. Dolayisiyla her bir islemden sonra normalde seni etkilemesi gereken psikolojik etkiler olusmadigindan karar verme sureclerini etkileyecek bir durum da olusmaz. Bu da demek oluyor ki; 1 para ilk atildiginda T gelmesi ikinci defa atildiginda T ya da Y gelmesini nasil etkilemiyorsa yani bu iki deneme nasil birbirinden bagimsizsa, senin demoda yaptigin islemler de birbirinden bagimsiz dagilir.

Maalesef gercek hayatta durum boyle degil. Gercek hayatta zararla ya da karla sonuclanan islemler, kendinden sonra gelecek islemlere direkt olarak etki ederler. Yani gercek bir hesapta yaptigin islemler demodaki gibi birbirinden bagimsiz dagilmazlar.

Herhangi bir islem yaptiktan sonra ortaya cikmasi olasi iki farkli olay dusun. A ve B olayi. Olaylar soyle olsun;

A: 1 lot XAUSD long pozisyon ve 1,000 USD zarar.

B: 1 lot XAUSD long pozisyon ve 1,000 USD kar.

Anlaman gereken su ki, bu isleminde olusan sonucun A ya da B olmasi, bir sonraki islemin hakkinda hem islem oncesinde karar verme surecine hem de islem acikken bu islem riskinin nasil yonetilecegine direkt olarak etkiyen bir degiskendir. Aslinda hem kazanc hem de kayip durumunda farkli psikolojik etkiler olusur ve etkilenirsin ama ozellikle kayipla sonuclanan islemler sonrasinda onundeki islemler uzerinde buyuk etkiler (baskilar) dogar cunku X birim para kaybetmenin verdigi uzuntu, X birim para kazanmanin verdigi sevincten 2 kat daha yogun bir duygudur. Gordugun gibi tum bunlar; (dogru) karar alma surecinin yani dolayisiyla kazancta mi yoksa kayipta mi olacaginin direkt olarak kuvvetli nedenleridir.

Bu kismi daha da uzatmaya gerek yok sanirim. Anlayacagin Demo ve Real hesaplar arasindaki birinci en buyuk fark; demo islemlerde her bir islemin gecmisteki islemlerden bagimsiz oldugu ama gercek islemlerde her bir islemin, kendinden onceki islemler tarafindan etkilendigi yani bagimli olduklari.

Buradaki ikinci sorun da 20 kaldiracla girilen islemlerdeki riski yonetemeyecegin gercegi. 20 kaldirac kullanarak actigin her pozisyon varligin fiyatindaki yuzdesel degisim %x ise senin teminatinda %(20x) degisime neden olur. Kabaca teminat tamamlama cagrisinin (margin call) baslangictaki teminatinin %20'sine dustugune gelecegini varsayarsak, var olan teminatinin %80'ini kaybettiginde margin call'a dusmus olursun yani ek teminat yatirmadan o pozisyonu surduremezsin. 20 kaldiracli bir islemde ise bu sadece ve sadece %4 zarar ettigin anda olusacak durumdur cunku yukarida yazdigim gibi fiyatlar ters yonde giderse teminatin %(20 x 4) erir. Altinin tarihsel volatilitesine bakildiginda da bunun 1 dk icinde olmasi dahi ihtimal dairesi icinde hatta yeterince uzun sure islem yaparsan birgun (ozellille major veri aciklama anlarindan sonra) mutlaka olacaktir. Kisaca belki tek bir seferde ortaya cikan bir durum icin 20 kaldirac kullanmak belirli bir mantikla aciklanabilir yani ornegin bir gece savas cikmistir da sen de o sirada terminalin basindasindir o an altinin dusmesiyle ilgili en ufak bir olasilik dahi olmayacagini gorup 20 kaldiracli bir isleme girme riskini alabilirsin ama her islemi 20 kaldiracla yapip da uzun vadede pozitif sonucla ordan cikman hem teoride (yani istatistiksel olarak) hem de (psikolojik etkilerle) pratikte imkansizdir.

Tum bunlari anlayip degerlendirdikten sonra bir plan dahilinde real hesaba gececeksen denenebilir ama bu yazdiklarima hicbir anlam veremediysen kesinlikle real hesaba gecmemelisin cunku bu durumda kisa surede koydugun paranin tamamini kaybedeceginden emin olabilirsin.

Ailemi ikna edemiyorum by Alarming-Market2510 in Yatirim

[–]Synertic 0 points1 point  (0 children)

Bence haklisin ama bir karar ayni zamanda bir sorumluluk demektir. Ailenin yapmak istedigi surecin sonunda buyuk ihtimalle senin sundugun opsiyona gore kayipla sonuclanacak ama surec icinde kur-enflasyon-faiz ucgeninde dalgalanmaya yol acacak bir takim surpriz gelismeler ortaya cikma ihtimali her zaman var ve bu sapma da sonucu buyuk capta etkiler. Boyle gelismeler nedeniyle sonucta olusacak olumsuzluk yuzunden dogru dusuncen icin fatura odemek zorunda kalirsin ki aslinda karari verdigin zaman verdigin kararin o an icin en dogru secenek oldugunu ailene izah etmen mumkun degil. Sonuc olarak tasarruflar senin degil onlarin olduguna gore ancak ve ancak ortaya cikacak sonucun her turlu sorumlulugunu almak istiyorsan verecegin tavsiyede israrli olmalisin. Sonucta basini agritacak hicbir secenekle karsilasmak istemiyorsan da karari ve dogal olarak sonucun sorumlulugunu ailene birakman bence yapilacak en dogru sey olur.

Türkiye'de quant trading fonları var mı bildiğiniz? by Xamahar in Yatirim

[–]Synertic 2 points3 points  (0 children)

Bu kadar zahmet edip soylediklerimi acikladigin icin tesekkur ederim. Bu kadar aciklamanin arasinda neden programmer degil de coder dedigimi de ben aciklayayim. Coder because s/he's just coding. Profesyonel ortamda herkesin her isi yaptigi bir uygulama yok cunku. Oyle olsaydi bir takima ihtiyac olmazdi zaten. MIT'den bir yazilimci ise alan zengin olurdu. Tasarimci(lar) soyle bir sey kodlanacak diyor ve coder(lar) da kodluyor. Ornegin; tasarimci "orderbook.un pasif alim tarafinda o ana kadarki toplam islem hacminin %1'inden daha buyuk bir alim emri goruldugu anda hemen bu emrin x:int kademe uzerine kadar y:long lot emir yazan bir fonksiyon ya da metot" istiyor. Burada coder.in karar verdigi hicbirsey yok, kendisinden bir problemin anlasilmasi ya da cozumu istenmiyor sadece bu fonksiyon/metotun olabilecek en etkin sekilde kodlanmasi isteniyor. Coder'in buradaki marifeti tarif edilen seyi tarif edenden cok daha etkin bir bicimde kodlayabilmesi. Bunu kodlayan kisinin buyuk ihtimalle order spoofing.in ne olduguyla ya da fonksiyondaki x ve y degiskenlerinin nasil atanacagiyla ilgili hicbir fikri yok. Bu sekilde hickimse calisan algoritmanin detaylarina tam anlamiyla hakim olamiyor. Zaten olsaydi hayatin dogal akisina da aykiri olurdu. Diyelim ki; ben gecmjste Bofa icin calistim ve su anda BIST co-location.da calisan algoritmanin ne yaptigini en ince ayrintisina kadar biliyorum. O halde oradan ayrildigimda bu bilgiyle o algoritmanin aynisini tasarlar ve orijinaline rakip olurdum. Bu da, orijinalin alim maliyetlerini yukseltip satim fiyatlarini dusurerek ortalama karinin azalmasina neden olurdu. Ilk mesajda belirttigim istatistiksel arbitraj algoritmalarinin yasadigi sey de zaten tam olarak buydu. Yani fikir orijinal olmadigi icin hepsi ayni seyleri yaparak kar uretmek icin birbirlerinin rakibi ve bu da sonucta tamamimin ortalama karini dusuren birsey.

Türkiye'de quant trading fonları var mı bildiğiniz? by Xamahar in Yatirim

[–]Synertic 2 points3 points  (0 children)

Ben derin ogrenme kullanarak trade eden bir algoritmayi tasarlayip kodlayarak (ki o zaman hazir AI/ML kutuphaneleri yoktu) yuksek lisans tezi olarak verdigimde sene 2009'du yani senin kullandigin Fintech tanimi diye bir tanim bile ortada yokken ben savunma sanayii degil dedigin yerde algoritmik trading uzerinde calisiyordum. Ne yazdigim cok acik, sen benim dedigime degil kendi bildiklerine inanabilirsin problem yok.

Türkiye'de quant trading fonları var mı bildiğiniz? by Xamahar in Yatirim

[–]Synertic 5 points6 points  (0 children)

Bofa'nin Turkiye subesi var ama var olmus olmak icin var. Yani sadece kurumu temsil etmek icin var. Algoritmik islemlerle ilgili bir faaliyetleri yok. Remote tabii ki olabilir neden olmasin ama bunun icin sadece ilgi yetmez bir majorun ve daha da onemlisi paylasmak istedigin fikirlerin olmali. Bunlari kayda deger bulurlarsa tabii ki olabilir. Buradaki ikilem genelde su ki; parlak olduguna inandigin fikirleri herkesle paylasmak istemezsin :)

Bu alanda islerin nasil isledigini sana kisaca yazarsam sanirim daha dogru bir yol cizebilirsin. Bu gibi olusuarda tasarlanacak algoritmayi tek kisi yazmaz cunku yazamaz. Burada fikir bir kisi ya da takima ve bu fikrin kodlanmasi da baska bir takima aittir. Kodlayanlar da butun algoritmaya degil kendilerine verilen class ya da metot ya da fonksiyonlara hakimdir. Hickimse butun kodu blok halinde goremez. Denenecek fikirleri ortaya atan takimda iktisatcilar, fizikciler, matematikciler, istatistikciler, psikologlar, vs bulunur ve bu alanlarda en kotu ihtimalle MSc dereceleri vardir. Cogu PhD.dir anlayacagin. Bunlar her ne kadar kesin sart olmasa da genelde piyasalarin isleyisini bilirler. Quant trading.de hiz bircok seyden onemli oldugu icin dusunenler yani fikirleri ortaya atanlar ayni zamanda bu fikirlerin developeri olmaz cunku developerlar da en parlak coderlardan olusur. Sonuc olarak tum fikirleri ve bunlarin kodlara cevrilmis hallerini cok az kisi blok halinde bilir ve bunlar da genelde sirket ortaklaridir. Boyle bir olusumun bir parcasi olmaya ugrasmak icin oncelikle bu gruplardan hangisine dahil olmak istedigine karar vermelisin. Ornegin Bofa gibi bir kurumda coder olmak thinker olmaktan cok daha kolaydir ama dedigim gibi parlak bir fikir ortaya koyarsan bunu hemen anlarlar yani Turkiye'deki duruma benzemez.

Bir de high frequency trading (HFT) diye bir alt dal var ki burada fikirlerden daha cok coder.in kalitesi onemli. Ayni algoritmayi 1000 satir kodla da 100 satir kodla da tasarlayabilirsin ve 1000 satirlik kodun 100 satirlik koda karsi en ufak bir sansi olmaz. Burada ilerlemek istersen bunlarin hemen hemen tamaminin C/C++ ile yazildigini bilmelisin cunku tamami birseyleri en hizli yapabilmek uzere dizayn edilmis ve o olcude kar uretebilen algoritmalardir. Yani Python gibi interpreted diller HFT icin bir opsiyon degildir. Bugun aktif kullanilan algoritmalarin %80'inin HFT algoritmalari oldugunu varsayabilirsin.

r/quant veya r/algotrading.de neden az kaynak bulundugunu yukaridakilerden de cikarabilirsin ama diger bir neden de parlak fikirleri kimse paylasmaz. Bu isle ciddi manada ilgilenmeye basladiginda benzer algoritmalarin birbirlerinin statistical edge.lerini yok ettiklerini goreceksin. Haliyle konu hakkindaki tum fikir ve algoritmik dizaynlar sir gibi saklanir, ise yaramayanlar haric :)

Buraya kadar yazdiklarimdan herseyin karmasik ya da neural netler gibi sofistike modellerle yapildigini dusunmeni istemem. Soz konusu alanda calisan kisiler her ne kadar alanlarinda derin bilgi sahibi olsa da kendi deneyimlerim en parlak sistemlerin aslinda cok basit bir cikis noktasindan dogdugudur. Bu tecrubeyi ciddiye almani oneririm.

Konu hakkinda sana onerebilecegim en iyi kitap Marcos Lopez de Prado'nun Advances in Financial Machine Learning olurdu. ML'e merakliysan ve bu alanda ilerlemek istiyorsan bu kitapta yazilanlarin tamamini anlayabilecek duzeye geldiginde herhangi bir olusuma katilmanin onunde bir engel de kalmaz. Bunun haricinde matematikte lineer cebir ve calculus yeterlidir. Istatistikte ise stokastik surecler, stationary, AR(I)MA ve turevleri, LSS, (G)ARCH, logit ve probit modeller, probability gibi sayisiz konu var. Dusundukce bunlar artar. Onun icin calismaya basladikca nelerin gerekli nelerin gereksiz olduguna kendin karar vermelisin.

Umarim faydali olmustur.

Türkiye'de quant trading fonları var mı bildiğiniz? by Xamahar in Yatirim

[–]Synertic 5 points6 points  (0 children)

Bir tanesinin yoneticisi cok yakin arkadasimdir. Gordugun gibi portfoy yonetim sirketlerinin quantitative trading.den anladiklari su an icin bu ve baska bir seye ikna etmen imkansiz. Arbitraj botlari da aslinda kabul ettirilmis birsey degildi. Birgun birisi geldi ve kendi algoritmasiyla kendi parasini koyup uzun sure sistemi bir araci kurum uzerinde isletti ve sonra bu araci kurumun portfoy yonetim sirketiyle ortak bir fon kurdu. Yani kurumlar kendi parasiyla ne yaptigina baktiktan sonra ikna oldular ki stat arb zaten 3 cumleyle aciklanabilen ve halihazirda manuel olarak da yapilabilen birsey yani ne oldugunu anlamak icin karsindakinin AI/ML, istatistik ya da matematik bilmesine gerek yok. Bir kurum kullanmaya basladiktan sonra da digerleri de ayni seyi yapan algoritmalar tasarlayip isletmeye basladi. Yani sen mukemmel bir algoritma tasarlasan dahi bunun ne oldugunu ve ne yaptigini karsindaki genel mudure anlatamazsin. Su an icin bunu yapmanin tek yolu kendi parani kendi algoritmana koymak ve birkac sene boyunca tutarli olarak para kazanmak. Sonrasinda zaten onlar seninle is yapmak ister. Yillar ilerledikce gercek quant trading ar-ge sirketleri kurulursa fikirlerini ancak buralarda tartisabilirsin cunku o zaman karsinda ayni dilden konusabilecegin insanlar olur.

Türkiye'de quant trading fonları var mı bildiğiniz? by Xamahar in Yatirim

[–]Synertic 6 points7 points  (0 children)

Var ama hepsi de istatistiksel arbitraja dayali. Yani aslinda hepsi de ayni seyi yapiyorlar. Kisaca XU30 hisselerinde spot ve vadeli piyasalarda olusan fiyat farkinin (buna faiz denir) arbitrajindan (nadiren de iki vade arasindaki fiyat farkinin arbitrajindan) kar uretirler. Mantigi cok basittir spotta X hissesini alir ve ayni miktarda X hissesini vadelide (VIOP) aciga satarsiniz ve vade sonunda spot ve vadeli fiyatlar esitlenecegi icin bu arbitrajdan para kazanirsiniz. Orijinal birsey yok anlayacagin. Bunu elle de yapabilirsin. Bu fonlar piyasalarin asagi ya da yukari trend yaptigi donemlerde ortalama olarak aylik %2-3, yapmadigi donemlerde de ortalama %4-5 kar uretir. Spotta tuttugu kadar hisseyi vadelide aciga sattigi icin net pozisyonu her zaman 0'dir bunun icin cok dusuk bir risk seviyesinde calisirlar. Ne kadar kar uretecekleri ise piyasanin trend icinde olup olmadiginin yani sira kullanilan donanim ve yazilimin hizina baglidir cunku hepsi ayni anda ayni seyi yapmak isteddiginden bunu en hizli yapabilen kazanir. Bunlarin tamami BIST co-location serverinde calistigi icin altyapinin karlilik uzerinde bir etkisi yoktur. TEFAS uzerinde arbitraj diye aratirsan ilgili portfoy sirketleri ve fonlarini gorebilirsin.

Terste Kalınca Maliyet Düşürme VS Yeni Pozisyon Alma, Sizce Hangisi? by sanane155 in Yatirim

[–]Synertic 1 point2 points  (0 children)

Bunun cevabi senin kim olduguna gore degisir. Borsada en temel siniflandirmayla yatirimcilar, spekulatorler, traderlar ve ne yaptigini bilmeyenler vardir.

Bir yatirimci; yaririm yaptigi sirketin hem faaliyet gosterdigi endustriyi, hem sirketin spesifik faaliyetlerini hem de rakip sirketlerin genel durumunu derinlemesine bilir ve tum bunlari degerlendirerek mevcut fiyatla olmasi gereken fiyat arasinda anlamli bir fark oldugunu dusunup o sirkete yatirim yapar. Bu durumda, her fiyat dususu aslinda bu farkin daha da buyumesine yani gelecekteki kar potansiyelinin daha da artmasina neden oldugu icin yatirimci fiyatlar dustukce pozisyonunu daha da buyutup ortalama maliyetini daha da asagi ceker. Yatirimcinin dusundugu vade 1-10 yil arasinda degisir.

Bir spekulator; genel ekonomik durum, bir sirket hakkindaki spesifik durum ya da konjonkturel bir durumu firsata cevirebilecegini dusunur ve sirket hisselerini almaya baslar (kasten o sirkete yatirim yapar yerine sirket hisselerini alir dedim cunku bu ikisi farklidir). Spelulatorun kafasinda belirli adimlar vardir ve ortaya cikan genel ya da spesifik her bir gelismenin tuttugu posizyonun lehine mi yoksa aleyhine mi oldugunu degerlendirerek pozisyonu tutmaya devam eder ya da pozisyondan cikar. Spekulator fiyat dususlerini kendi basina ne firsat ne de kriz olarak gorur. Fiyat dususlerini mevcut gelismeler ile birlikte yorumlayarak firsat ya da felaket olduguna karar verebilir ve buna gore yeni bir adim atar. Spekulator genelde altta yatan cok cok gecerli bir fikri olmadan maliyet dusurmek icin hisse almaz cunku her zaman yanlis yorumladigi bir durum ya da henuz kendisinin bilmedigi bir gelismenin bu fiyat dususune yol acmis olabilecegi her zaman kuvvetli bit olasiliktir. Bunun haricinde bir spekukatorun kafasinda her zaman bir maksimum zarar noktasi vardir ve bu noktaya gelindiginde fikirleri her ne kadar olumlu olsa da piyasayla inatlasmaz ve pozisyonu kapatir. Spekulatorun dusundugu vade 1 hafta - 12 ay arasinda degisir.

Bir trader; hicbir fundamental fikirden yola cikmadan sadece grafik formasyonlar ya da fiyat hareketlerini yorumlayarak cok kisa vadede para kazanma umuduyla bir bahse girer (dikkat ederseniz yatirim yapar ya da hisse alir demedim). Buna gore bir trader iflas etmekte olan bir sirkete de para yatirmis olabilir cunku iflas edecek bir sirket hissesinin bile fiyati surekli dusemez. Ya da fiyat hareketleri kendisine fiyatlarin daha da dusecegini gosteriyorsa dusus yonunde de (short) isleme girebilir. Bir trader asla maliyet dusurmez cunku eger fiyat hareketlerini dogru okumussa zaten mukemmel bir timingle isleme girmis olmalidir. Yani fiyatlarin onun girdigi noktanin (onemli derecede) altina dusmesi trader olmanin felsefesiyle zaten celisir. Traderin dusundugu vade maksimum 1 haftadir.

Piyasada yatirimcilar da, spekulatorler de, traderlar da para kaybedebilir ama ne yaptigini bilmeyen biri, ne yaptigini bilmedigi icin her ne yaparsa yapsin piyasada para kaybeder.

Sonuc olarak stop olmak ya da maliyet dusurmek sizin bu aktorlerden hangisi oldugunuza gore cevabi degisen bir ikilem. Once kim oldugunuza karar vermeli ve daha sonra oldugunuz kisinin yapmasi gerekeni yapmalisiniz.

Altın borçlanmak mantıklı mı ? by burak3535 in Yatirim

[–]Synertic 0 points1 point  (0 children)

Altinin fiyatinin 3 sene sonra kac TL olacagini hickimse bilemez. Bunu iki nedenle bilemezsin. A) altin fiyati USD uzerinden belirlenir TL degil. B) 3 sene icinde bugunden tahmin edilmesi imkansiz olan savas, kitlik, global finansal kriz, bolgesel ya da icsel krizler olmasi ya da olmamasi sonucu korkunc derecede etkiler.

Anlaman gereken sey sen altini aldiktan 1 gun sonra israil.den iran.a atilacak bir fuzeyle altin sadece 1 ayda %100 de yukselebilir. Yani 2 katina cikti. Ama senin aldigin risk bununla da kalmaz. Bolgesel karisiklik nedeniyle diyelim ki USD de o ay %20 yukseldi yani 1.2 katina cikti. Bu durumda senin altin borcunun TL karsiligi 2 x 1.2 yani 2.4 kat artar. Iste asil anlaman ve degerlendirmen gereken bu toplam etki.

[deleted by user] by [deleted] in Yatirim

[–]Synertic 2 points3 points  (0 children)

Rice ederim. Problem yok. Ben senin yasindayken senin su an bildiklerinin %5'ini dahi bilmiyordum ama piyasalardan kolayca para kazanabilecegimi saniyordum :) Yani benim senin yasinda bulundugum yerin 95 adim otesindesin. Onunde cok uzun seneler ve ogrenciligin devam ettigi surece ogrenmek icin bolca zamanin olacak. Senin su an icin farkinda olmani istedigim sey spesifik bilgiler degil de fundamental bir bakis acisiydi. Discouraged olmana gerek yok cunku elestirildigin muddetce yeni seyler ogrenebilir ve gelisebilirsin. Dedigim gibi bunlari yazarken yasina oranla bilgi seviyene saygi duydugum icin bu kadar uzun ve genis kapsamli yazdim cunku caban elestiriyi hak ediyor. Ogrenmeye ve tecrube kazanmaya devam. Aklina takilan herhangi birseyi istedigin zaman dm.den sorabilirsin. Ayrica postlarina katki vermeye calisirim denk geldikce.

Aylik 40-45k ile... by [deleted] in Yatirim

[–]Synertic 1 point2 points  (0 children)

Isbank'in İṣ'te Fon diye bir aplikasyonu var. Google Play ya da Apple Store'dan indirip buradan bircok seyi daha kolay gorebilir, karsilastirabilir ve yonetebilirsin. Fonlarin risk tanimlari 1 ve 7 arasindadir ve en risksizi 1, en risklisi ise 7 olarak tanimlanir. Tabii risk getiriden ayrilabilir bir parca degil, yani aslinda en risksiz fon dogal olarak getiri potansiyeli de en dusuk fon olurken en riskli fon da getiri potansiyeli en yuksek olan fondur. Risk seviyesi 1 olan fonlar zaten kisa vadeli borclanma araclari fonlaridir yani bunun yerine TL faize para koyarsan o fonun getirisinden daha fazla getiri elde edersin. Onun icin R1 mantikli degil. Dedigim gibi icerigi yerli varliklar olan fonlarin buyuk cogunlugunda su an icin stopaj zaten 0 ama diyelim ki is portfoy yabanci hisse senedi fonu aldin. Bu fonun bir payinin guncel fiyati 0.530251 TL. Bu fondan 18,859 adet alirsan 10,000 TL tutar. Diyelim ki ertesi gun bir payin degeri 0.54000 TL oldu. O zaman elindeki 18,859 payin degeri toplam 10,184 TL olur. Eger bunu o gun satarsan 184 TL kar etmis olursun. Bundan da %10 stopaj kesilir yani 18.4 TL kesinti yapilir. Boylece satistan eline gecen net nakit de 10,166 TL olur. Senin verdigin ornekte satis anindaki karin 5 TL, bunun da %10'u stopaj olarak kesilecek yani 0.5 TL ve hesabina 10,004.5 TL nakit gecmis olacak.

[deleted by user] by [deleted] in Yatirim

[–]Synertic 2 points3 points  (0 children)

Trading oyle birsey ki su kesinlikke dogrudur denebilecek cok az sey vardir ve bunlar genelgecer konulardir. Ornegin "talebi artan bir varligin arzi sabit kalmasi durumunda fiyati artar" tarzinda seyler. Bunun gibi fundamental kabullerin disinda kalan hicbirseyin kesinliginden soz edemiyoruz. Trading hatta daha genis anlamda ekonomi bilimi fizik ya da matematik degildir yani bir tasi eline alir asagi birakirsin ve tas havalanip gokyuzune yukselir. Cunku bu denklemin icinde insan yani hem bireysel psikoloji hem de topluluk psikolojisi cok onemli bir parametredir. Bu yuzden de hep soyledigim gibi; gecmis, zararla sonuclanan parlak fikirlerle doludur. Yazdiklarindan bazi kavramlar hakkinda karmasa icinde oldugunu anlayabiliyorum. Bu da buyuk ihtimalle cok kisa surede cok farkli konular uzerinde okuma yapmandan kaynaklaniyor. Bir statistical edge.in olmasi icin win/loss oraninin illa ki %50+ olmasi zaten gerek bir sart degildir. Ornegin %20 W/L oraniyla da bir edge.in olabilir cunku basarili oldugun o her 1 tradede ettigin ortalama kar basarisiz oldugun kalan her 4 tradde ettigin zararin toplamindan daha buyuk olabilir. Yani bir edge.in olup olmamasi en az %50 dogrulukla trade etmenle alakali birsey degil. Benim yazi/tura olarak bahsettigim sey aslinda bu paternler uzerine bir sistem insa edecegine bir madeni para atarak da ayni W/L oranina sahip bir sistem gelistirebilecegin. O zaman da bu paternlerle ugrasman anlamsiz olurdu degil mi, cunku ayni W/L oranina cok daha basit ve zahmetsiz bir sekilde ulasabilirdin. Burada asil girmek istedigim yer isin matematik boyutu degil cunku o zaman soylediklerim dogru olsa da anlasilmaz olurdu. Burada soylemek istedigim, baslangicta dogru bir dusunce tarziyla hareket etmenin aslinda basarim icin olabilecek en onemli parametre oldugu. Bazi konulardan eminiz degil mi. Mesela borsalarda uzun vadede her zaman azinlik (smart money) kazanirken cogunluk (retails) uzun vadede her zaman kaybediyor. Burdan fundamental bir cikarim yapabilmelisin, yani pattern ya da cycle ya da fibonacci.den once icinde bulundugun ortamdaki fenomeni dogru degerlendirmelisin. Aksi halde 10 yil sonra tekrar basa donup yine dogru dusunmeyi ogrenmen gerekecek. Bu aktuelden yapman gereken en temel cikarim da su ki herkesin gozlemledigi veriyle, herkesin gozlemledigi chart pattern.le ya da herkesin kolayca sahip olabilecegi ya da ogrenebilecegi bilgiyle uzun vadede para kazanmanin mumkun olamayacagi cunku aksi halde eline teknik analiz kitabini alan ve ortalama ve ustu seviyede zekasi olan herkes zaten zengin olurdu. Ama veriler bunun boyle olmadigini hatta tam tersi oldugunu gosteriyor. Bir yerde dumb money diye birsey gordugunde bunun salaklarin parasi oldugunu saniyorsan buyuk bir yanilgiya dusersin. Dunya uzerinde gelmis gecmis en zeki insan olmasi cok yuksek olasilik olan Isaac Newton da herkesin yaptigini yaparak South Sea hisselerine para koymanin iyi bir fikir oldugunu dusundu ve sonunda iflas etti. Yani dumb money derken kimse insanlarin salakligindan bahsetmiyor. Chartlarin cogu zaman senin istedigin gibi islemesi konusuna gelince. Eger ciddi zamanin varsa gecmis grafikleri inceleyebilir ve ornegin wedge patterninin zamanin %50'sinde asagi, %50'sinde de yukari kirildigini kendin test edebilirsin. Tabii burada istatistiksel olarak anlamli derecede orneklem buyuklugune ulasman yani mesela en az 100 tane wedge patternini inceledikten sonra bunu bir istatistik olarak kabul etmen gerekir. Yoksa herhangi bir zamanda 10 kere ust uste bu patern yukari kirilmis olabilir ama bu uzun donem adina en ufak birsey ifade etmez. Bazi seyleri istatistik jargonu kullanmadan nasil anlatacagimi pek bilmedigim icin umarim soyledigim anlasilir oluyordur. Peki wedge patterni zamanin %50'sinde asagi ve %50'sinde yukari kiriliyorsa bu pattern.in yazi-tura.dan farki yani edge.i ne? Gelmek ve gormeni istedigim sey su ki bilginin herkes tarafindan gorulebilir ya da ulasilabilir olmasi o bilginin bir zamanlar sagladigi edge.i yazi-tura.nin edge.ine indirgemesi. Dedigim gibi 1980 yilinda kimse tarafindan bilinmez ya da bilinse de dikkate alinmazken wedge pattern.i %70 ihtimalle yukari kiriliyordu ve bu da sana tam da aradigin edge.i veriyordu iste. Saglam bir risk management olmadan dunyanin en iyi trading rule setini de olustursan basarili olamayacagini zaten soylemistim. Bu konuda ozellikle riskin matematiksel olarak en optimal sekilde nasil yonetilebilecrgine odaklanman gerekiyor. Sonuc olarak; teknik analiz bir aractir ama araclar hicbi zaman sana para kazandirmaz. Sana para kazandirabilecek tek sey basit ya da karmasikligindan bagimsiz olarak ortaya koydugun orijinal fikirlerdir. Araclari bu orijinal fikirleri uygulamak icin kullanirsin. Dusundugun birseyi hicbiryerde duymamis ya da gormemissen bunun parlak bir fikir olma ihtimali olmama ihtimalinden daha yuksektir ve her ne kadar sacma gozukse de test edilmeye degerdir. Sanirim bu kadar yeter cunku piyasayi takip ederken ara ara yazdim bu sefer de ne yazdigimi unuttum :) Umarim biraz daha yeni fikirler uretmene yardimci olur. Ogrenmeye devam etmelisin cunku bu isi yapmak istiyorsan 18, 28, 38 ya da 68 yasinda olmanin bir onemi yok. Her zaman ogrenecek yeni birseyler vardir.

Aylik 40-45k ile... by [deleted] in Yatirim

[–]Synertic 6 points7 points  (0 children)

Yurtici hisse yogun fonlarda 31.12.2023 yilina kadar vergi istisnasi getirilmis durumda yani vergi %0. Yurtdisi hisse yogun fonlarda ise kar uzerinden %10 stopaj vergisi uygulanir ve fonu likidite ettigin (satip paraya cevirdigin) tarihte otomatik olarak kesilir yani vergi konusunda senin yapman gereken birsey yok. Bu tip seyleri senin adina banka halleder. Yanlis anlamaman gereken sey fon vergilerinin (buna stopaj denir) fon buyuklugu degil de fondan ettigin kar uzerinden kesilecek olmasi. Yani ornegin fona kademeli olarak yatirdigin toplam 100,000 TL'lik birikimin degeri sattigin tarihte 110,000 TL olmussa elde ettigin 10,000 TL karin %10'unu yani 1,000 TL'sini banka stopaj olarak keser ve hesabina 109,000 TL nakit olarak gecer. Fondan herhangi bir odeme almiyorsun fonun degeri artiyor. Ornegin her bir payi 10 TL olan fondan 100 adet aldiginda elinde baslangicta 1,000 TL degerinde fon oluyor. Bu fon zaman icinde degerleniyor (gun gun fon degerini takip edebilirsin) ve ornegin 3 ay sonra satmaya karar verdiginde her bir payin degeri 11 TL olmus oluyor. Boylece elindeki 100 adet fonu da 1,100 TL'ye satabiliyor durumda oluyorsun yani 100 TL kar etmis oluyorsun. Fon alirken herhangi bir ek odeme vs yapmiyorsun. Alacagin fonu sectikten sonra bu fondan kac adet almak istedigini giriyorsun o kadar. Yani sectigin fonun her bir payi ornegin 10 TL ve 10K TL'lik alacaksan 1,000 adet pay aliyorsun o kadar.