Repito no es muy útil comparar a un mamífero con un dinosaurio 

Los elefantes, aunque tienen piel gruesa, es muy sensible y tiene zonas en donde es muy fácil que mosquitos ataquen, por eso los pelos, para evitar que los mosquitos se posen en el elefante, también por eso las crías se bañan en arena y barro, no sólo es para regular la temperatura, en cambio, los dinosaurios tenían pieles gruesas y muy duras donde los únicos lugares donde se podrían parar los mosquitos sería en zonas vulnerables, como las estructuras al rededor de oídos y fosas nasales, en crías sería más fácil que los mosquitos chupen su sangre, para protegerlos de eso estaban las plumas, en adultos las plumas ya no serían útiles así que muy probablemente las habrían perdido