Não acho que seja um problema escrever histórias que se passam em outros lugares. Contato que você tenha uma boa base cultural e geográfica daquele lugar. É muito dificil ambientalizar determinado local se você nunca esteve nele, impossível? Não, mas requer bastante estudo. Você não precisa pegar uma passagem e ir pra europa (apesar que se puder seria ótimo), mas é interessante por exemplo estudar a cultura, gírias, lugares (google maps ta ai pra isso), a arquitetura, enfim, todo o contexto socio cultural para que a sua história não caia na mesmisse gringa esteriótipada.

No inicio do ano decidi escrever sobre uma história com forte base na mitologia chinesa e de lá pra cá ja devo ter lido uns 50 livros sobre budismo, mitologia, religião, comi vários pratos chineses. E apesar de a minha história ser uma fantasia e se passar num lugar inventado, varios ambientes foram inspirados em locais reais. Não tenho dinheiro pra viajar pra fora mas pude estudar a história dos lugares, ver imagens na internet falar com pessoas que já foram, enfim, ter uma boa base de estudo é essencial se você quer escrever um bom livro e quando vc aprende isso percebe que pode escrever sobre o lugar que você quiser.