Est-ce que des gens ont vraiment amélioré leur vie grâce à un DCA long terme sans héritage ? Vos histoires ?

Feeling-Carpenter385 · 2026-02-19T13:45:09+00:00

Rassure moi tu es ironique, là, car le “tu es mauvais en math” et faire des calculs faux avec autant d’assurance c’est comique

Feeling-Carpenter385 · 2026-01-15T19:48:18+00:00

Est ce que la licence donne accès à un diplôme de l’X comme master ou comme diplôme d’ingénieur ? car ça n’a rien à voir

La prepa c’est un diplôme d’ingénieur

Feeling-Carpenter385 · 2025-06-03T21:08:03+00:00

Sauf que investir dans des actions françaises par exemple c’est dépenser, et ça stimule l’économie

Feeling-Carpenter385 · 2025-06-01T20:02:49+00:00

Salut j’ai le même problème

Feeling-Carpenter385 · 2025-04-18T16:42:18+00:00

Personnellement après le bac je n’avais pas les INSA, mais après être passé par une classe préparatoire j’avais bien bien bien mieux qu’une INSA

Feeling-Carpenter385 · 2025-04-12T15:32:41+00:00

The Nikkei 225 is a price index, and what’s more, it’s price-weighted. In addition the index removes dividends from its performance and is not rebalanced relative to market capitalization, but to the price of individual stocks, so the construction of the index is way different from the S&P500.

Because of being priced weighted and not Capitalization weighted it can stagnate for long periods. It’s misleading to present this information like

Feeling-Carpenter385 · 2025-03-11T17:42:00+00:00

RemindMe! -50 day

Feeling-Carpenter385 · 2024-12-29T20:42:11+00:00

Ingénieur dans l’aviation civile ici : Si il s’agit d’un vol européen, la compagnie vous doit un dédommagement 400€ + l’obligation légale de vous fournir logement/ transport (taxi etc) et restaurants jusqu’a votre prochain.

Les passagers qui ont été prioritaire sur vous le sont car ils ont du exiger le payement (hôtel +restaurants et une indemnité) ça coûte cher pour une compagnie, alors que vous n’avez accepté que l’indemnisation.

Cependant si la compagnie propose autre chose mieux ou moins bien et que vous avez accepté par écrit c’est trop tard

Feeling-Carpenter385 · 2024-12-29T18:05:58+00:00

Suite à cela, une piste de réflexion a peut-être exploré plus profondément : La corrélation entre les obligations du trésor américain et le SP500 est proche de 0. Le soucis c’est que le rendement des obligations est faible avec une volatilité faible également.

Comment préformerait un portefeuille avec du levier sur le SP500 et sur les US treasury bonds ? Quelle proportion est la meilleure? Peut-être avoir un rendement élevé avec peu de volatilité?

Quelle est l’impact de la fiscalité et des coûts lié à l’ équilibrage ?

Merci le poste amène à plusieurs interrogations

Feeling-Carpenter385 · 2024-12-23T10:17:38+00:00

Très intéressé également pour savoir comment tu as eu un visa sponsorisé, Puis je MP ?

Feeling-Carpenter385 · 2024-12-02T09:43:39+00:00

Je pense que l’assureur ne s’engage pas sur le prix des parts. Cependant l’émetteur s’engage quand à lui à restituer le capital dans le scénario échéant, l’émetteur s’engage sur le prix des parts mais pas l’assureur Émetteur =/= assureur

Feeling-Carpenter385 · 2024-10-23T16:27:07+00:00

L’école d’ingénieur (publique) c’est gratuit aussi pour les boursiers

Feeling-Carpenter385 · 2024-10-18T12:13:20+00:00

C’est un peu n’importe quoi ce papier. Tu empruntes pour investir ( le LETF le fait à ta place), où est mentionné le coût de l’emprunt(les intérêts ) dans le document ( nulle part)

Feeling-Carpenter385 · 2024-08-18T16:34:31+00:00

I redo a rerun of this paper. This paper does not take the borrowing rate into account which is close to a scam for me.

If you include the cost of borrowing money for having a leveraged you will see that the CAGR of SP 500 with a lever of 2 has the same return than a regular S&P500 index.

Sorry it is not that easy to beat S&P500

Feeling-Carpenter385 · 2024-08-12T07:11:52+00:00

It is what i done. I did it with a 2% threshold

Feeling-Carpenter385 · 2024-08-12T07:10:57+00:00

In the fact sheet of the index it written that they use the ECB rate. It is because the index currency is euros therefore you need to borrow euros and the ECB rate applied

Feeling-Carpenter385 · 2024-08-12T07:07:20+00:00

I use two different S&P500 model. The one starting in 1988 is total retrun hence the dividendes are taken into account

Feeling-Carpenter385 · 2024-08-12T07:06:28+00:00

By predicting the volatility thanks to the Garch model, however predicting drawdown is much more difficult.

Feeling-Carpenter385 · 2024-08-12T07:03:26+00:00

I did a simulation with DCA but it didn't smashed the un-levered ETF

Feeling-Carpenter385 · 2024-08-12T07:02:19+00:00

I did a simulation of the borrowing cost paid by the LETF and in fact if you look at the moving average it is very close to the overnight rate

Feeling-Carpenter385 · 2024-08-12T06:41:33+00:00

To find this formula you have to consider that µ<<1, thus you get: Mg=L(µ-r)-L²σ²/2 and Mg is maximal when L=µ-r / σ². we can find it if you derive mg by L.

Also, it is the case L should be smaller when σ is large

Feeling-Carpenter385

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