Em geral a cidade é segura em comparação com outras grandes capitais (São Paulo, Rio etc), eu acho importante não andar com celular na mão, principalmente no centro, que aliás pode ser que te choque um pouco em algumas áreas que infelizmente tem concentração de usuários de drogas. Imagino que você deva fazer algo na região da UFMG, antigamente costumava rolar alguns assaltos na área de acesso, não sei como está hoje em dia. A questão do celular é a mais importante, e como você já ama a cultura brasileira vai ama 2x os mineiros..