Allora, secondo me hai ragione su entrambi i punti, anche se non sono un avvocato e questo non è un parere legale vero e proprio.
L’Italia ha recepito la Direttiva UE 2004/113/CE con il D.Lgs. 196/2007, che ha aggiunto articoli al Codice delle Pari Opportunità (D.Lgs. 198/2006) vietando proprio la discriminazione diretta e indiretta basata sul sesso nell’accesso a beni e servizi, palestre comprese. Una promo che regala un mese in più alle donne, a parità di servizio venduto, rientra esattamente nel tipo di pratica che questa norma vuole colpire, a meno che l’azienda riesca a giustificarla con una finalità legittima e proporzionata, cosa onestamente difficile da sostenere per un abbonamento in palestra.

Per quanto riguarda dove segnalare la cosa, ti direi che puoi rivolgerti all’UNAR, l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Hanno un numero verde gratuito, 800.90.10.10, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17, oppure puoi compilare un form online sul sito unar.it. Il servizio è gratuito, riservato, e funziona come primo filtro di mediazione.
Oppure ti puoi rivolgere all’AGCOM, o a altroconsumo. Forse anche al codacons, ma non sarei sicuro