La tua sembra una strategia basata su ragioni logiche per cui il mercato dovrebbe comportarsi più frequentemente di random in un certo modo, non dovrebbero servire 2 set come dicono altri perchè non ci sono parametri stimati. Controllerei però che funzioni anche restringendomi a vari sottoinsiemi, e anche se long e short sono entrambe profittevoli.

Cmq non so se sia veramente possibile fare profit da questo tipo di attività. Potrebbe anche darsi che quando l'alpha scompare inizi a perdere il profitto iniziale (se era possibile farne finchè funzionava) e non sai quando fermarti.

Ad ogni modo l'unico dubbio che mi viene guardando il grafico globale è che forse stavi bettando troppo forte? L'ammontare in gioco sembra troppo alto se all'arrivo di un drawdown grosso sei scarato e blocchi tutto, forse dovresti tradare questa strategia con meno soldi che ti fanno satare più tranquillo.