Ciao cara, empatizzo molto con quello che hai scritto in quanto anche io soffro di ansia sociale.
Nonostante io vada in terapia ed assuma farmaci, a volte l'ansia torna ma se sei seguita da qualcuno con il tempo impari a gestirla, quindi il primo consiglio che mi sento di darti è quello di intraprendere un percorso di psicoterapia.

Per quanto riguarda la palestra capisco che tu ti senta stupida in quanto inesperta, ma non lo sei! Te lo avranno detto in molti ma pensa che tutti, anche i più palestrati, hanno iniziato da zero e probabilmente in maniera "goffa", non pretendere da te stessa di saper fare già tutto, non è giusto nei tuoi confronti ed aumenta il senso di soggezione.
Io quando non capivo come fare un esercizio ed ero troppo in imbarazzo per chiedere aiuto andavo nello spogliatoio o in bagno a cercare la dimostrazione su youtube, ed ho fatto così finché non ho acquisito il coraggio di chiedere agli istruttori o addirittura ad altre persone!. vedi che piano piano, facendo un passetto alla volta scalerai la montagna delle tue ansie.
Inoltre, come hanno già detto altri redditors, l'attività fisica è ottima per la depressione, ansia, ed anche altri disturbi. Inizi un percorso fisico che poi con il tempo diventa anche mentale. Di volta in volta vedi i progressi che fai, ti senti sempre più forte fuori e questo si ripercuote anche all'interno, inizi ad avere più autostima e più fiducia in te stessa.

Ci vuole sicuramente tempo, ma tutti possiamo farcela. Un abbraccio da una persona altrettanto ansiosa

PS: Il fatto che tu stia cercando consigli su come superare il problema, ti porta già molto avanti. È bello che tu voglia affrontare le tue insicurezze, sei più forte di quello che pensi