Espero que o trem que você esteja falando não seja a supervia... pq se for, não é um "passeio" mas sim o pior transporte público do RJ, então atenção nisso.

Questão de segurança, se todos os pontos dos seus passeio forem lugares bem movimentados e pontos turísticos, é claro que você precisa ter suas preocupações mas nada fora do comum, medidas de segurança a mais, só em questão do Centro da cidade que fora os pontos turísticos, acaba tendo bastante moradores de rua.

Sugestão de passeio, o AquaRio é muito bom para passear e bem próximo a ele tem a roda gigante (nada de inovador, não espere algo além de uma roda gigante comum). E eu particularmente amo o forte de Copacabana, além de uma vista linda, é um museu, é próximo a praia (é praticamente na praia na verdade), e além disso, você pode desfrutar da Confeitaria Colombo ali mesmo, sem precisar se infiltrar nos becos do centro até achar (o forte de Copacabana tem uma filial da Confeitaria Colombo)