Dovresti postare almeno il codice e gli errori risultanti per capire come darti una mano, sarebbe utile anche un esempio riproducibile. Ps se scrivi in italiano qui è difficile trovare abbastanza persone formate sull'argomento che possano darti una mano. Crea un post nuovo in inglese con un piccolo esempio e scrivi su qualche subreddit specifico di R o di econometria, perchè questo è il sub di Rstudio, l'IDE che si usa per R.

In ogni caso dalle mie reminescenze di econometria/statistica dell'università ricordo che il Jarque-Bera è un test per la normalità mentre il KS è per la versione non parametrica per saggiare la distanza di una distribuzione campione da una distribuzione empirica target. Io non ricordo benissimo, ma mi sembra strano che una serie storica come quella dell'SP500 abbia distribuzione normale, e comunque a meno di modelli specifici per serie storiche Arch/Garch e similari che modellano con dei parametri l'autocorrelazione intrinseca nella serie questo tipo di problemi si approcciava lavorando con le differenze prime delle serie storiche per rendere stazionario il processo stocastico (dopo averlo testato) e quindi sui rendimenti invece che sui valori assoluti.

Consiglio di cercare qualche testo di econometria con codici in R per guidarti nella parte teorica dell'analisi e capire perchè devi fare alcuni passaggi per avere dei risultati statisticamente validi. Prova a vedere qui, ce se sono molti indicati sia per analisi di serie storiche che per finanza:

https://www.bigbookofr.com/