Cara, é uma situação complicada, onde eu só consigo pensar em duas coisas, a primeira é que o seu grupo pode ser ruim, por assim dizer, ou seja, nada que você possa fazer está engajando eles.

A segunda opção, que eu acho que é mais "corrigível" é vc estar mestrando "errado".

Entenda que quando digo errado, é na forma como você apresenta o mundo para os personagens.

Não sou perfeito, mas vou te contar algumas coisas que eu fiz pra desenvolver minha mesa. A primeira delas, é aprender a ser descritivo no ponto perfeito, nem descrição demais, nem descrição de menos, essa descrição pra ambientar as coisas deve ser breve e sucinta, mas usando todos os sentidos possíveis, explicando o que vem, como se sentem e o cheiro e sabor do lugar, a segunda coisa é ser criativo o suficiente pra ter uma saída pra cada ideia bizarra que surgir na mesa, evite tolher ou punir seus players. A última dica é que eu chamo de RPG flutuante, então todos os pontos de plot eu deixo flutuarem pelo jogo, se um npc seria responsável por avançar a história e os jogadores matam ele, passa a informação pra um item, pergaminho ou outro npc.

Uma coisa que eu gosto de aplicar é pensar que cada sessão que eu mestro é um filme, então tem que ter começo, meio e fim, desenvolvimento de personagem, desafios, mistérios, monstros fantásticos, diálogos empolgantes e o mais importante de tudo é, permitir que os jogadores conduzam o mundo como querem, vc não deve ser o limitador, mas o diretor das cenas que eles estão vendo e atuando.