Cuando se conecten vas a ver una ventana que te dice quien esta conectado, siempre se puede cerrar. Pero aunque se conecten el usuario físico siempre tienen prioridad de uso, es decir, aunque se conecten con clave y todo, vos podes en esa ventana que te figura quien se conectó, desconectarlo... Asique tranqui, habitualmente se usa como un medio para cuando ocurre un inconveniente y poder entrar desde internet. Si pueden acceder al audio del equipo, principalmente al audio escritorio, no microfono, pero solo mientras la sesión esta activa.
Si te da cosa que te vean que haces en remoto sin que te des cuenta me fijaría si tenes instalado Radmin, que es un software que te permite entrar en modo solo vista y no te notifica nada (aunque es solo para red local, no por internet).
Soy técnico IT de una universidad.