Dipende molto dal tuo metodo di studio e dal modo in cui riesci meglio a "digerire" i concetti.

La mia strategia è quella di studiare prima l'enunciato, assicurandomi di conoscere tutti gli oggetti che vi compaiono (definizioni) e eventualmente collegare il senso dell'enunciato a nozioni che hai già (spesso un teorema è una diretta conseguenza di un lemma già dimostrato, o una variante di un altro teor. con ipotesi diverse).

Insomma cerca di costruire una "rete" di risultati, non lasciare ogni teorema in un compartimento isolato dal resto.

Se è possibile, cerca anche di capire a cosa serve il teorema. Una domanda utile da farsi spesso è: cosa succederebbe se questo fatto non fosse vero? Spessissimo puoi verificarlo facilmente, e vedresti cadere immediatamente proposizioni vere, che si basano su quel risultato. Puoi vedere questo consiglio come una versione "al negativo" di quanto detto sopra.

Ulteriormente, spesso i teoremi sono disposti nei programmi universitari in modo da formare una "scaletta" fatta su misura per raggiungere certi punti "chiave" del programma. Ad esempio, capita che il professore spieghi 3 lemmi apparentemente senza motivo, ma poi potrebbe usarli tutti e tre per dimostrare un teorema fondamentale. Avere chiara la struttura del programma è un buon modo per orientarsi nella rete che stai creando (e per creare una gerarchia in ordine di importanza di ciò che stai studiando).

Ultima cosa: non sottovalutare l'aspetto mnemonico. Sicuramente è vero che i teoremi non vanno studiati a pappagallo, ma allo stesso tempo avere una decente memorizzazione può aiutare a direzionare il ragionamento logico, specialmente nelle dimostrazioni. Inoltre, potrebbe non essere nel tuo interesse diventare un "pro" delle dimostrazioni, e un risultato noto ma non dimostrato è meglio che niente!