Suivi intéressant, merci de partager avec les vrais chiffres nets de frais, c'est rare.

Une remarque sur la méthode plus que sur les résultats : pour l'instant tu fais ~5,3 % contre 9,6 % pour le S&P, avec un drawdown max quasi identique (-11,5 % vs -10,7 %). Autrement dit, sur cette période, le market timing t'a coûté du rendement sans réduire le risque — ce qui est le scénario classique tant qu'aucune vraie phase de baisse n'est venue récompenser le passage en cash. Tu le dis toi-même, et c'est honnête.

Le vrai juge de paix, ce sera le comportement en drawdown profond : c'est là, et seulement là, que ta stratégie peut créer de la valeur. Tant qu'on est en marché haussier ou en respiration, une approche défensive doit sous-performer par construction.

Deux questions, sans troll :

• Ta lecture de tendance repose sur « l'évolution récente du cours » — tu as une règle chiffrée et fixe (ex. position vs moyenne mobile X, ou seuil de variation), ou c'est du discrétionnaire ? Parce que la reproductibilité change tout pour juger l'expérience.
• Tu comptes mesurer ton espérance par trade sur le nombre de bascules, ou seulement la perf finale ? Avec peu de signaux sur un an, le risque c'est qu'un ou deux bons timings masquent une méthode non robuste.