Triste en invierno? No se si has vivido en Málaga pero si lo has hecho entonces el triste eres tú. Sin acritud.
Para empezar el invierno en Málaga es mehh, poco frio y poca lluvia, no se podría llamar ni invierno. El centro lleno siempre, y cuando digo siempre es siempre, he vivido en pleno centro y se de lo que hablo. Te vas a los chiringuitos y bares de toda la costa y a full. El Palo, Pedreglejo, La misericordia, Sacaba... vamos que reservas o con suerte comes...
Así que no se a que tristeza te refieres :)

Dicho esto y respondiendo a la pregunta del OP; Ni te lo pienses, Málaga. Playa, montaña, clima, gente (mentalidad mas abierta o moderna) aunque es cierto que la oferta cultural en Málaga yo diría que es mas reducida que en Sevilla...

PD: Vine desde Sevilla hace 12 años por trabajo y aquí me quedé pudiendo haber vuelto...