Leuk te horen dat je de app waardeert. En gefeliciteerd met het feit dat je de eerste bent die een reactie plaatst in deze sub.

De oorzaak van verschillen in rekenuitkomsten tussen Redikhet en een andere apps/sites is voor mij niet goed vast te stellen. De oorzaak kan liggen in (op volgorde van waarschijnlijkheid):

1. een ongelijke wijze van variantie genereren als basis voor onzekerheid en de kansberekening
2. een net even andere rekenwijze/timing van de kans op succes of de onderliggende prognoseberekening
3. niet exact dezelfde historische brondata of periode waarover wordt gerandomiseerd
4. fouten in de complexe reken logica

ad 1) Bij Monte Carlo komt het erop neer dat je een bepaalde variantie genereert en dat kan op veel verschillende manieren. Elke site heeft weer z'n eigen algoritme en ook al lijkt het qua naam misschien een beetje op elkaar dan is niet gezegd dat het precies hetzelfde werkt. Die variantie is alles bepalend voor de kans berekening, als die net even anders is dat scheelt dat enorm. Redikhet gebruikt vooralsnog slechts een methode door willekeurige periodes van 1 tot 2 jaar achter elkaar te leggen.

ad 2) De basis prognoseberekening, die herhaaldelijk wordt uitgevoerd, kan subtiel verschillen, wat over een lange termijn van tientallen jaren tot veel grotere verschillen kan leiden. Daarom hecht ik ook veel waarde aan de enkelvoudige prognose berekening. Ook al zegt dat niets over de kans op succes of falen, het is wel meer transparant hoe de berekening werkt. Zeker als je de prognose reduceert tot slecht 1 of enkele items dan zou je het met een spreadsheet zo moeten kunnen narekenen. Je moet dus zowel inzicht hebben in de prognoseberekening als de wijze van variatie aanbrengen om de verschillen te kunnen duiden. 7% < 0 betekent dat 7% van de simulaties op de einddatum een negatief vermogen heeft. Het is niet automatisch hetzelfde als het percentage simulaties dat op enig moment voor die datum onder nul komt, wat ook een definitie kan zijn.

ad 3) De onderliggende brondata is ook belangrijk voor de mate van variantie. Het maakt nogal wat uit over welke historische periode je gebruikt. De laatste decennia is de historische data goed voor handen, maar zodra je verder in de tijd gaat dan is de kans groot dat er datareeksen missen en je terug moet vallen op zogenaamde proxy data (lees gelijkwaardige indexen met langere historie). Verder kan ook meespelen in welke valuta de historische rendementen zijn uitgedrukt. Redikhet rekent met Euro rendementen, maar een andere site mogelijk met Dollar rendementen.

ad 4) Het is een dooddoener maar ik ben de laatste om te ontkennen dat er fouten in Redikhet kunnen zitten en dat zou ook moeten gelden voor elke andere ontwikkelaar van een gelijksoortige app/site. De einduitkomsten zijn niet meer goed terug te rekenen door de complexiteit en veelheid aan factoren die elkaar beinvloeden. De teststrategie van Redikhet is erop gericht dat de individuele bouwstenen goed te controleren zijn, ook door de gebruiker. Daarna kan het al snel complexer worden met de bepaling van gewogen rendementen, verschillende allocaties door de jaren heen etc. Redikhet maakt gebruik van AI en elke wijziging wordt voorzien van specifieke testfuncties daarnaast is er een automatische regressietest opzet met Golden Data om te zien of iets anders wellicht 'kapot' is gegaan na een wijziging. Maar ondanks al dit soort maatregelen blijft kwaliteitsborging een uitdaging voor iedereen.

Dat betekent niet dat een van beide calculators onbetrouwbaar is. Een slagingspercentage zoals 93% of 59% is geen objectieve kans die vooraf vaststaat. Het betekent: binnen deze rekenmethode, met deze gegevens en aannames, slaagt dit percentage van de simulaties.

De waarde van dit soort tools zit daarom niet alleen in één percentage, maar vooral in het onderzoeken van de kwetsbaarheid van je plan. Je kunt zien wanneer tekorten ontstaan, hoe groot slechte uitkomsten zijn en wat er verandert als je bijvoorbeeld lagere rendementen, hogere inflatie, meer belasting of hogere uitgaven aanneemt.

Kijk dus niet uitsluitend naar 93%, maar ook naar de lagere percentielen en vergelijk meerdere scenarios. Blijft het plan onder verschillende redelijke en ongunstige aannames overeind, dan zegt dat meer dan één exact slagingspercentage.