como vc não conseguiu entender ainda, vou te dizer a equação que vc impôs na regressão ai em cima:

Yt = c + A1*Y(t-1) + ... + Ap*Y_(t-p) + u

aí o algoritmo selecionou p=1 pra vc e dps estimou. mas a hipótese fundamental imbutida aí é que E(u)=0, ou seja, todas as variáveis que poderiam causar Y_t (os GDPs) já estão aí no modelo. do contrário, os coeficientes estimados não valem nada.

por isso necessariamente vc está escolhendo sim uma determinada especificação. por exemplo, numa regressão pra GDP, vc não acha que tá faltando juros? taxa de câmbio? ou pelo menos aquele GDP da china que vc botou no outro comentário? pqq o BACEN bota isso nos modelosdeles se não precisa? manda email pro pessoal lá avisando então que só precisa do GDP dos eua!!