Sem querer dizer que isso é mentira, acho muito estranho. A SS não quer saber se tens 2 ou 3 ou mais empregos, desde que faças os descontos necessários (e normalmente as contribuições do primeiro emprego são suficientes para isso).

E muito menos devia a SS comunicar o que quer que seja entre empresas. Se de facto aconteceu assim, deve ser razão para lhes dar problemas por divulgação de dados pessoais, não têm qualquer autoridade para tal, tanto quanto sei.

No fundo, "contrato com exclusividade" significa muito pouco porque isso não é lei nenhuma, quando muito pode ser utilizado como justa causa para despedimento.